SENSIS Allokation
Individuell optimierte Anlagevorschläge
- Portfoliooptimierung im Rahmen von Mandatsrichtlinien
- Quantitative Methoden für Risikobudgetierung (Risk Parity, VAR-Targeting, …)
- Analyse der Portfolio-Diversifikation, u.a. Identifikation von kritischen Portfoliobestandteilen und Performancebeiträgen
- Vorschläge für Umschichtungsempfehlungen
- Basierend auf: langfristiger Monte-Carlo-Wertpapier- und -Portfoliosimulation – angepasst an spezifische Mandatsanforderungen
SENSIS Monitor
Individuelle Risiko- und Performancebewertung
- Überwachung der Anlagerichtlinien: Erstellung einer Benchmark-Allokation und präventive Maßnahmen gegen Grenzverletzungen
- Renditeüberwachung und Identifikation der Performancebestandteile sowie der Auswirkungen von Selektions- und Timing-Entscheidungen
- Risiko- und Diversifikationsanalyse für Portfoliobestandteile bzw. portfolioübergreifendes Investment Controlling
- Empfehlungen für die Overlaysteuerung
SENSIS Simulator
Stresstest und Szenario-Backtest
- Analyse von Strategien zur Portfoliooptimierung, Risikoreduktion auf monatlichen, täglichen oder minutengenauen Zeitreihen
- Test von Anlagevorschlägen in historischen Krisen (ex post) und in der Monte-Carlo-Simulation (ex ante).
- Backtest und Benchmarking von Handelsmodellen, Markowitzoptimierungen, Absolute-Return-Ansätzen, Best-of-N- oder CPPI-Konzepten
- Ermittlung des Aufwands für Overlay -und Hedgegeschäfte
SENSIS Benchmark
Individuelle Indizes
- Erstellung individuellen Benchmarks für Portfoliokonzepte, spezielle Assetallokationen oder Investmentstrategien
- Überwachung der Rendite im Vergleich zum zugehörigen Markt
- Alternativ-Investments zu Fonds, Replizierung mit einem bis drei ETF-Investments
- Ermittlung fairer Börsenpreise für Fonds in Echtzeit
SENSIS Hotspot
Market Tidbits
- Marktanalysen und Kommentare: besondere Ereignisse – kurz kommentiert
- Peergroup- und Benchmarkvergleiche, Analysen zu alpha und beta
- Stabilitätsanalysen zur Diversifikation von Märkten
SENSIS Reference
Kennzahlen-Set für Online-Portale
- Wertpapier-Kennzahlen monatlich oder täglich aktualisiert
- Transparente Ermittlung von Renditeerwartung, Value-at-risk, Benchmark-Outperformance
- Risiko- und Performance-Ranking von Fonds
Strukturierte Lösungen
Produktleistungen praxisrelevant beleuchtet
→ Sprechen Sie uns an. Wir erörtern gern mit Ihnen, auch anhand von konkreten Beispiel-Portfolien und -Analysen, welche Module Ihren aktuellen Bedarf passgenau abdecken und Ihnen darüber hinaus einen Vorteil verschaffen.