Investment Prozess Simulation
Investment Prozesse validieren, simulieren, Stress-testen, optimieren für eine robuste und effektive Geldanlage.
- Selektionen von Einzeltiteln einer Long-, Shortlist, oder Anlageklassen, Branchen, Regionen und Risikomerkmalen, wie Ratings, Laufzeiten werden im Kombination mit Anlagerichtlinien, Performance & Risiko Management Strategien simuliert.
- In welchen Bandbreiten bewegten sich Renditen und Risiken in der Vergangenheit – bei täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Depotanpassungen, z.B. Re-Balancings ?
- Wie hoch waren die maximalen Verluste, wie verlief der Investment Prozess in historischen Krisen, zurück gerechnet seit den 1970ern ?
- Wo steht der Investment Prozess heute, was wäre die aktuelle Allokation und Titel-Selektion ? Ist er optimierbar ?
- Welche Portfolio-Kennzahlen hat ein vergleichbares Benchmark-Depot mit statischen oder dynamischen Re-Balancing, z.B. bei exakt gleichem Risiko ?
Mit wenigen, einfachen oder aufwändigen Regeln wird der Prozess beschrieben und für einen festen historischen oder zukünftigen Zeitraum überprüft und mit einem Echt-Depot 1:1 verglichen. zu jedem simulierten Zeitpunkt stehen alle Kennzahlen zur Verfügung, die auch im Beauty Contest und Investment Controlling ermittelt werden können.
Die Investment-Prozess Simulation- und Teststrecke steht per API, MS Excel-Integration und per WebApp zur Verfügung.