Microservices & Middleware
Das umfangreiche Angebot an Microservices integriert Daten und Bewertungen in Prozesse, Software oder direkt Dokumente, wie Tabellen und Präsentationen. Innerhalb von 1-2 Sekunden sind komplexe Anlagedepots bewertet.
Rückrechnungen, Simulationen und Optimierungen sind auch für komplexe Anlagedepots verfügbar. Es werden alle Anlageklassen, illiquide Private Markets Assets und Crypto Coins unterstützt.
SENSIS Simulator
Stresstest und Szenario-Analyse für den Beauty Contest
- Vergleich von Anlagevorschlägen in historischen Krisen (ex post) und in der Monte-Carlo-Simulation (ex ante) bei der Managerauswahl
- Analyse von Strategien zur Portfoliooptimierung, Risikoreduktion auf monatlichen, täglichen oder minutengenauen Zeitreihen
- Backtest und Benchmarking von Handelsmodellen, Markowitzoptimierungen, Absolute-Return-Ansätzen, Best-of-N- oder CPPI-Konzepten
- Ermittlung des Aufwands für Overlay -und Hedgegeschäfte
SENSIS Benchmark
Individuelle Indizes objektivieren die Manager-Auswahl
- Erstellung individuellen Benchmarks für Portfoliokonzepte, spezielle Assetallokationen oder Investmentstrategien
- Überwachung der Rendite im Vergleich zum zugehörigen Markt
- Alternativ-Investments zu Fonds, Replizierung mit einem bis drei ETF-Investments
- Ermittlung fairer Börsenpreise für Fonds in Echtzeit
SENSIS Allokation
Individuell optimierte Anlagevorschläge
- Portfoliooptimierung im Rahmen von Mandatsrichtlinien
- Quantitative Methoden für Risikobudgetierung (Risk Parity, VAR-Targeting, …)
- Analyse der Portfolio-Diversifikation, u.a. Identifikation von kritischen Portfoliobestandteilen und Performancebeiträgen
- Vorschläge für Umschichtungsempfehlungen
- Basierend auf: langfristiger Monte-Carlo-Wertpapier- und -Portfoliosimulation – angepasst an spezifische Mandatsanforderungen
SENSIS Monitor
Unabhängige Risiko- und Performancebewertung
- Überwachung der Anlagerichtlinien: Erstellung einer Benchmark-Allokation und präventive Maßnahmen gegen Grenzverletzungen
- Renditeüberwachung und Identifikation der Performancebestandteile sowie der Auswirkungen von Selektions- und Timing-Entscheidungen
- Risiko- und Diversifikationsanalyse für Portfoliobestandteile bzw. portfolioübergreifendes Investment Controlling
- Empfehlungen für die Overlaysteuerung
Massgeschneiderte Dienstleistungen ergänzen die Data-Services.
Individuelle Middleware
- Massgeschneiderte Software-Komponenten, passend zum Bedarf uns ausgerichtet auf die Anforderungen der Digitalisierung.
- Optimale Integration der Daten aus Portfolio-Management, Vermögens-Buchhaltung und Reporting-Systemen.
- Vermeidung von Change-requests und langen Wartezeiten beim Software-Hersteller.
Sourcing (IT)
- Unabhängiger Vergleich von Dienstleistern und Software Herstellern für Portfolio-Management, Vermögens-Buchhaltung und Reporting Systeme.
- Unterstützung bei Make vs. Buy vs. Managed Services
- Alternative Architektur Vorschläge bis in viele Details durchdacht, zur Vorbereitung der Gespräche mit den Herstellern. → Sprechen Sie uns an.
SENSIS Hotspot
Market Tidbits
- Marktanalysen und Kommentare: besondere Ereignisse – kurz kommentiert
- Peergroup- und Benchmarkvergleiche, Analysen zu alpha und beta
- Stabilitätsanalysen zur Diversifikation von Märkten
SENSIS Reference
Kennzahlen-Set für Online-Portale
- Wertpapier-Kennzahlen monatlich oder täglich aktualisiert
- Transparente Ermittlung von Renditeerwartung, Value-at-risk, Benchmark-Outperformance
- Risiko- und Performance-Ranking von Fonds